En trading-rig, der tester sine egne strategier hver time — og aldrig afgiver en ordre

Isolation først, så "kun paper" er et faktum om installationen og ikke et løfte. Riggen kører som sin egen låste systembruger med sin egen klon af vores interne backtesting-engine og sin egen candle-cache — 14,4 millioner rækker, kopieret én gang fra den eksisterende cache og aldrig skrevet tilbage til den. Der er ingen børsnøgler, ingen kodesti, der kan afgive ordrer, og ingen secrets nogen steder under installationen, så der er intet at lække og intet at komme til at armere. Selve service-unitten er sikkerhedsselen: et read-only hjemmekatalog, et hukommelsesloft, en CPU-kvote og lav prioritet, så produktionsjobbene på samme maskine aldrig mærker sweepet køre.

Ét tick i timen, seks faser. Riggen opdaterer sin egen kopi af enginen (puller og geninstallerer kun, når koden faktisk har flyttet sig), fylder op med femminutters-candles for de hundrede største USDT-par målt på volumen, kører et budgetteret strategi-sweep, kører paper-runden, regenererer den offentlige side og skriver en struktureret loglinje. En fejl i én fase afbryder aldrig resten: fejl opsamles som former — fase plus exception-type — og hver form mailer administratoren højst én gang i døgnet, så længe den består.

Sweepet er budgetteret, ikke udtømmende. Hver runde får 600 sekunders vægur og et hårdt loft på 400 konfigurationer, evalueret over et 30-dages vindue kvantiseret til hele dage, hvor de sidste 30 % holdes tilbage som out-of-sample, og hvor realistisk kurtage og slippage betales på hver side. Kandidaterne kommer fra tre steder, vævet sammen så eksplorationen aldrig sultes: de kuraterede baseline-strategier, ét-skridts parameternaboer til de aktuelle topscorere og rene tilfældige kombinationer. Ranking-scoren er out-of-sample-robusthed minus en overfit-straf — en konfiguration, der blænder in-sample og snubler out-of-sample, scorer dårligere end en kedelig én, der gør ingen af delene.

Leaderboardet er hukommelsen — og også genoptagelsespunktet. Hvert resultat er én række nøglet på konfiguration og vindue, committet i det øjeblik det lander. En konfiguration gentestes aldrig på et vindue, den allerede er scoret på, så viden akkumuleres i stedet for at blive genberegnet; løber budgettet tør midt i en runde, kommer det, der ikke blev nået, simpelthen igen næste time — uden nogen kø-tilstand at vedligeholde. Hver ny dag er et nyt vindue, så hele fronten scores automatisk igen mod friske data.

Promotion er bevidst langsom, og degradering er bevidst hurtig. En konfiguration kommer kun ind i paperbogen, hvis den har holdt top fem i tre timelige tjek i træk, er scoret på mindst to forskellige sweep-vinduer og bærer en ikke-negativ score — med et loft på seks aktive strategier og en cooldown på 48 timer, før noget degraderet kan vende tilbage. Efter promotion følges den fremadrettede performance mod backtestens egen forventning, og fire separate regler trækker strategien ud igen: et drawdown-brud uanset alder, en hård afvigelse fra forventningen, når en håndfuld handler er lukket, et smallere forventningsbånd efter to dages evidens og et absolut dagligt gulv. Hver promotion, degradering og re-forankring gemmes som en hændelse, så optegnelsen over, hvad riggen troede og hvornår, er komplet.

Simulerede fills afspilles igen — de akkumuleres ikke. At promovere en strategi fryser en ankerbar og et symbolsæt; hvert tick kører derefter den deterministiske backtest igen fra ankeret og folder nyligt lukkede handler ind i en fills-hovedbog under stabile nøgler. Fordi samme anker over uforanderlig candle-historik altid producerer de samme handler, vokser hovedbogen kun i halen — et tick, der dør halvvejs, kan ikke korrumpere den, og intet skal serialiseres mellem kørsler. Positioner, der stadig er åbne, rapporteres som et snapshot med urealiseret P&L og tælles aldrig som fills.

Den reparerer sig selv — og beder skriftligt om hjælp. Forbigående børs-hikke prøves igen med backoff, før noget kaldes en fejl; en sweep-runde, der overskrider sit budget, halverer næste rundes tildeling og tjener den gradvist tilbage over rene runder. Når en fejlform alligevel overlever flere ticks i træk — eller en paper-strategi auto-pauses, fordi den opfører sig helt anderledes end sin backtest — skriver pipelinen en incident-fil, og en privilegeret drainer omsætter ventende incidents til ét dedupikeret kort på det Trello-board, vores AI-agent arbejder på. Riggen har med vilje ingen credentials til selv at oprette kortet med; den efterlader en seddel, og agenten, der læser boardet, undersøger og reparerer.

Dashboardet er bevidst dumt. Den offentlige side er ren HTML regenereret fra SQLite-tilstanden, uden nogen imports fra trading-enginen overhovedet og med en atomisk skrivning på plads, så den bliver ved med at fortælle sandheden om den senest kendte tilstand — selv på et tick, hvor selve enginen er i stykker. En daglig digest-mail dækker det samme for dem, der ikke kigger på siden: testede konfigurationer, leaderboard-bevægelser siden i går, promotions og degraderinger samt paper-P&L.